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ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法

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ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法

書籍情報

  • 紙版
  • 電子版
  • 加藤 浩一 著
  • 定価:本体1,600円+税
  • 発行年月:2016年09月
  • 判型/造本:46並製
  • 頁数:254
  • ISBN:978-4-478-06563-1

内容紹介

「ゴールデンクロスは買い」「デッドクロスは売り」「押し目で買え」「セルインメイ(5月売り)」など、株式投資の「鉄則」や「格言」は本当なのか? 膨大なデータと緻密なモデルで検証して白黒つける。さらに、バックテスト、耐久性テストなどに合格した投資手法を公開!

目次・著者紹介詳細を見る▼

目次

第1章 実はあてにならない!? 投資戦略の常識を疑え!

「この手法で儲かる」は本当か? 検証してみることの大切さ
ゴールデンクロスで買えば儲かる? 誰もが語る「常識」を疑え
コツコツ増やしてドカンと減らすことに……有名なアノ投資法はウソだった!?
なぜ、基本の戦略は機能しないのか? 3つの仮設を立ててみる
検証で判明した投資戦略の本当の実力
来年も再来年も使える投資手法か確認する方法
  Column テクニカル投資は比較サイトで家電を選ぶのと同じ!?
「損切りは早く!」……には大きなワナが
10%で利益確定、5%で損切りを徹底して実行してみる
売却は単純に買った日の20日後でいい

第2章 自分に合った投資戦略の見つけ方

「勝率100%の投資戦略」を選ぶとあなたの資産はどこまでも減り続ける
勝率は二の次、大切なのは「プロフィットファクター」
どれだけ資産が増やせるかよりどれだけ損ができるのかを考える
  Column ドローダウンさえ気にしなければ絶対に勝てる投資法がある!?
あなたが高値掴みをするのはこれが理由 投資は「思い立ったが吉日」ではない
投資が好きな人は長期投資ができない 仕事が好きな人は短期投資ができない
過去のデータで検証するバックテストには見逃せない欠点がある
投資戦略を未来の株価で試運転できる検証方法がある
バックミラーを見て運転できるか? テクニカル無効論にはこう反論する
仮説→検証→最適化→実践で勝つ投資戦略を選ぶ「手順と判定方法」
ウォール街の超大物からのメッセージ「ルービンの4原則」は投資家の至言

第3章 最強のテクニカル戦略を探せ!

単品で使いものになるチャートはない!?
料理人が多いとスープはマズくなる チャートが多いと投資戦略はどうなる?
2つのチャートの組み合わせで安定して利益を生む投資戦略を探る
わかりやすいボリンジャーバンド セオリー通りに使うと非常に危険
最適化で調整すれば好成績を繕えたが 実戦で用いるにはやはり「不適格」
ボリンジャーバンド×RSIならリーマンショックでも資産が増えた
ボリンジャーバンドをトレンドフォローで使ってみる
買いタイミングさえ確かなら利益確定/損切りは日数で決めて良い
  Column 「ATRトレーリングストップ」とは
RSIとMACDを合わせたら資産減と連敗を少なくできた
高性能ツールで総当たりも試せる恵まれた環境があなたにはある!

第4章 迷信?事実? アノマリーを徹底検証

もう噂レベルの経験則には頼らない ピンポイントで「答え」を見つける
結論、日経225は10月26日に買い6月1日に売ると儲かる!
アノマリーの新常識を発見か! TOPIXでも通用することを確認
自分に合った投資戦略にするために「マイ・フィッティング」のすすめ
「どれだけ儲かるか」よりも考えなければならないこと
  Column 「節分天井・彼岸底」を検証する

第5章 優待と値上がり益の両取りも!

    株主優待株のアノマリーを発見!

指数とは違う個性的な値動き 人気の優待7銘柄で検証
典型的な“優待貧乏銘柄”ANAは権利確定日前に売れ
優待利回りの高いコロワイド 雑誌では人気上位の常連だが……
優待品も売却益も両方取れる カゴメで最強の戦略を発見!
優待見送りでおいしい伊藤園 過去負け知らずの投資法とは
牛丼すき家のゼンショーなら18日間保有でお腹いっぱい
おかわり不可でも利益は大盛り 大戸屋のトレードは安定性が魅力
オリックスは優待と利益が両取り可 カゴメ・大戸屋の前でひと稼ぎも

第6章 割高と割安に注目!

    裁定取引ペアを探してみよう

割高は売られ、割安は買われる…価格差に注目した投資戦略とは
日経平均株価が上昇しTOPIXが出遅れているときにすべきこと
NT倍率が12.2倍になったら買い 日経225ETFの売買で儲ける方法
「△〇倍率」は個別株にも応用可能!? JALとANAの飛行高度を見よ
電通と博報堂DYの「電博倍率」を検証 運用3年目から良い結果が出始めた
NRIを見ながらNTTデータを取引 シグナルを信じて好成績につながった
裁定取引は短期トレードが基本 オリジナルのペアを探してみよう

付録 本書で使用! 最新のトレード&検証ツール

   「トレードステーション」の使い方

米国で高い評価を受け続けている高機能トレーディングツールが日本上陸
投資戦略を選び買いと売りの条件を過去の株価データに反映させる
バックテストで投資戦略のパフォーマンスを見る
設定した投資戦略で自動売買も可能 ツールに精通するまでは慎重に
  Column 高度な検証はプログラミングを組んで
  Column 環境変化に対する耐久性が一目瞭然 「3Dグラフ」の作り方

あとがき

参考文献





著者

加藤浩一(かとう・こういち)
株式会社早稲田情報技術研究所代表取締役社長
早稲田大学IT戦略研究所招聘研究員
トレード・サイエンス株式会社 取締役

1990年代にマイクロソフト社にてWindowsの製品責任者を務める。2003年に早稲田大学の基礎研究を事業化する応用研究所「早稲田情報技術研究所」を設立、代表に就任。
ITと金融工学を融合させたプログラムトレーディング技術「カブロボ」を開発し、日本で初めてとなるロボット運用による公募投資信託「日本株ロボット運用投信(愛称カブロボファンド)」を商品化。伝統的な金融工学に、人工知能アルゴリズムなど情報科学分野のアプローチを採り入れる研究を続けている。
早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程中退。

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