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天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(上)

偶然を支配した男のギャンブルと投資の戦略

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天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(上)

偶然を支配した男のギャンブルと投資の戦略

書籍情報

  • 紙版
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  • エドワード・O・ソープ 著/望月 衛 訳
  • 定価:本体1,800円+税
  • 発行年月:2019年04月
  • 判型/造本:46並製
  • 頁数:392
  • ISBN:978-4-478-10148-3

内容紹介

カジノで勝ちすぎて毒殺未遂、投資で勝ちすぎてガサ入れ! ブラックジャックの必勝法「カード・カウンティング」を開発し、オプション投資の「ブラック=ショールズ・モデル」をブラックとショールズより先に考案した「クオンツの始祖」の破天荒すぎる人生。成毛眞氏、山崎元氏、ナシーム・ニコラス・タレブ絶賛! 

目次・著者紹介詳細を見る▼

目次

はじめに ギャンブル、投資、人生で勝つためには

序文 ナシーム・ニコラス・タレブ

CHAPTER 1 学ぶのが大好き

3歳まで喋らなくても大丈夫/カタログで学べる数え方/『アーサー王物語』でフェアプレイを学ぶ/記憶力で父の名誉を守る/暗算ができるとアイスクリームは食べ放題/飛び級しすぎるのも考えもの/大恐慌で競争原理を学ぶ/模型づくりは実験に通じる/アメリカ参戦/自分の面倒は自分で見る/「ボス犬」が友だち/余った新聞の使い道/ピンハネする店長はストライキで倒す

CHAPTER 2 科学が遊び場

世界初のインターネット/兵隊さんより速くモールス信号をマスター/13歳のアマチュア無線技士/殺したいと言った居候のいとこ/英語ができないと知能指数が低く出る/小型の気球で空を飛ぶには/警察沙汰になった照明弾気球実験/崖の爆弾マニア/楽しい楽しいニトロづくり/落ちこぼれ校から化学コンテスト受賞者を/大学の化学を独学する方法/息子が庭の池で死んでいる?/「正体不明の愉快犯、ロングビーチ水泳場を赤く染める」/準備万端の試験当日……/名もなき落ちこぼれ高校に光が当たった夜/階級上位のイケてる連中をやっつけろ/クーデターだ!/母の知られざる不義/暗がりで睦み合うカップルを照らす/ド田舎の職業訓練校、カリフォルニアで1位に/部品の山が新技術のヒントをくれる/計算の簡略化はとても価値がある/ルーレットの結果は予測できるか?

CHAPTER 3 物理と数学

母に虎の子を奪われる/UCLAの物理学科へ/気の合う女友だち/ケチな教授にケンカを売る/私の人生を助けてくれた2つの質問/ラスベガスの宿なしたち/誰もカジノに勝てない理由/ルーレットは物理で予測できるか?/ヴィヴィアンとのデート/未来の義母に気に入られる方法/結婚祝いはジャケットの「半分」/世界最高の物理学者でもわからないこと/ラスベガスでホイルを観察

CHAPTER 4 ラスベガス

自分に有利なときだけ賭ける/ブラックジャックの標準的なルール/ブラックジャックに取り憑かれる/「長い目で見ればカジノは必ず勝つ」は本当?

CHAPTER 5 ブラックジャックをやっつけろ

400年以上できなかった証明/賭場の手練れたちのアドバイスは間違い/採りうる戦略は3300万通り/あやうく大事故/さっそく100ドルふんだくられる/載るか反るか/3.29%もプレイヤー有利になる状況とは/カード・カウンティングの理屈/ラスベガスで試してみよう/偉い学者が研究をパクる/情報理論の父と意気投合/思いもかけず全米デビュー

CHAPTER 6 羊の日

数学会にマスコミが押し寄せる/ボディーガード志願者からの手紙/必勝法を試すとき/勝負の世界で理論は通用するか?/いちばん勝てる戦略は「1%でも有利なら上限まで賭ける」/金主を激怒させた行動/殺気立つ金主/投資でも使えるコツ ── 安心できる水準までしか賭けない/有利な立場で賭け続けると……/あっという間に1300ドルの勝ち/2時間で2回も胴元が破産/金主、ご乱心/30時間で1万1000ドルの勝ち/金主の正体

CHAPTER 7 場外乱闘

世界初のウェアラブル・コンピュータ/カジノのイカサマ/イカサマを見抜く天才とラスベガスへ/よくあるイカサマの仕組み/味方のはずが……/見張り相手にかくれんぼ/小規模のカジノにご用心/有名人を見世物にしたえげつない手口/変装してカジノに行くと?/勝つために「取るに足らないやつ」になる/「足でも何本かへし折ってやれば……」/結局ルールはプレイヤー有利のまま

CHAPTER 8 今でも使えるブラックジャックの戦略

カード・カウンティングで生計を立てる人たち/徒党を組めば儲けが倍に/「ハイ=ロウ戦略」でのカウント3種/だって君のそのカード、8でしょう/「反り」に注目/Aが出る可能性は直前のカードで予測/イカサマの定義2つ/今でもブラックジャックには勝算あり

CHAPTER 9 ルーレットの目を読むコンピュータ

ルーレットにも希望あり/行くところまで行った機械好き/球が落ちるスピードは正確に予測できる/誤差が0.42以下ならプレイヤー有利/いいアイディアはないしょに/ルーレットの基本的な仕組み/傾いているルーレットは予測しやすい/タバコ1箱大のコンピュータ/いよいよ実践!/コンピュータを使えば44%も有利に/MITの歴史に残る/情報理論の父との別れ

CHAPTER 10 バカラ必勝法

冥王星を見つけた天文学者が同僚/バカラはブラックジャックに似ている/「8」と「9」に注目すれば有利に/カード・カウンティングをうまくやる条件/2人組でバカラに挑む/コーヒーですね、いつものように/カジノ側の究極の一手

CHAPTER 11 ウォール街 ── 地上で最大のカジノ

最初の投資、苦い教訓/ほとんどの投資家がはまるワナ/今までの株価とこれからの株価は無関係/需要と供給で投資をしたが……/強制決済で投げ売りだ!/バランスシートが読めなくても株で勝つ/年に25%の儲け/市場をやっつけろ

CHAPTER 12 史上最高の投資家

知り合いのお金を預かる/バフェット夫妻と晩ごはん/サイコロの試験/極意は逆張り/シュワちゃんにはがっかり/投資上手がブリッジにハマる理由/ヘッジファンド設立/ヘッジファンドの仕組み/開始2カ月で5600ドルの取り分

CHAPTER 13 ヘッジファンド・デビュー

株価が上がろうが下がろうが利益を出す/ウォール街は賭け金の上限がない/住んでるだけでお金がもらえる家/オプション評価の始祖/リスクを抑えることを投資の核に/オイルショック時に市場より36%も儲ける/損が出た四半期は一度もない/報酬を高くしてお金を節約/ブラックからの手紙/取引所とカジノの共通点/道徳精神のネジが外れた連中/税金対策のおかげでハリウッド俳優に会う/『ゴッドファーザー』のプロデューサー/こういうお客はごかんべん/豊かな暮らしの代償/数学科はサルのオリ/さよならUCI

CHAPTER 14 クオンツ革命をフロントランニング

ブラックとショールズの先へ/カジノのワラントで100万ドルの儲け/3年で48.9%の利益/転換社債で見るところは2つだけ/極端なシナリオを無視するとどうなる?/詐欺を見抜いて逆に儲ける/先物で手に入れた銅が盗まれる

CHAPTER 15 躍進……

10年で409%の利益/AT&T株で160ドルの大儲け/時価総額の4分の1が1日で消える/暴落保険が暴落を起こす/先物の使い方/暴落がくれたチャンス/ヘッド・トレーダー、ビビる/運用手法5種

巻末資料A インフレが通貨に与える影響







著者

エドワード・O・ソープ(Edward O. Thorp)
数学教授にしてヘッジファンド・マネージャー、かつブラックジャック・プレイヤー。確率論の画期的な応用法を発見、カード・カウンティングを使えばブラックジャックでプレイヤーがカジノのエッジを克服し、有利に勝負できることを数学的に証明、ラスベガスで実証。1962年に『ディーラーをやっつけろ!』(パンローリング)を出版、同書は100万部を超えるベストセラーになる。ルーレットのゲームを征服すべく、情報理論の父、クロード・シャノンと史上初のウェアラブル・コンピュータを開発。金融市場での投資に数理的手法を持ち込み、市場のプレイヤーの一派、クオンツの始祖となる。彼のファンド運用は29年にわたり、その間、損に終わった四半期は1度もない。彼の戦略の一部は1967年に出版された『市場をやっつけろ』(未邦訳)でも公開されている。カリフォルニア州ニューポートビーチ在住。


訳者

望月衛(もちづき・まもる)
大和投資信託勤務。京都大学経済学部卒業、コロンビア大学ビジネススクール修了。CFA、CIIA。翻訳を趣味とし、訳書に『経済は「予想外のつながり」で動く』『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社)、『社会学者がニューヨークの地下経済に潜入してみた』『ヤバい経済学』(東洋経済新報社)、『富・戦争・叡智』(日本経済新聞出版社)、監訳書に『反脆弱性』(ダイヤモンド社)など。

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